Pellegrue ist im Gegensatz zu Sainte-Foy-la-Grande keine „neu gebaute“ Bastide. Es wurde auf oder in der Nähe einer früheren mittelalterlichen Stadt errichtet. So wurde 1242 lange vor der Gründung der Bastide eine Burg (Castrum) bezeugt. Die Stadt entwickelte sich rund um die heute nicht mehr existierende Burg. Das aktuelle Wappen der Stadt Pellegrue stellt "einen silbernen Kranich dar, der eine goldene Wachsamkeit in seiner Hand hält". Wachsamkeit war ein Kieselstein, der das Tier am Einschlafen hinderte. Der Legende nach soll der Kran eine Rolle bei der Rettung der Stadt gespielt haben.
